С момента основания здесь существовало сразу две одноименные деревни, входящие в состав Свенцянского уезда Виленской губернии. Всего в Проньках на тот период было 15 дворов, при этом численность населения превышала 200 человек. В поселке работала церковно-приходская школа для мальчиков, позже появилась школа грамоты (1901 год).
Деревня развивалась и богатела, семьи и подворья становились все больше. Рост населения прекратился, когда здесь на три года расположилась линия фронта Первой Мировой войны. К слову, главной достопримечательностью поселка сегодня стало немецкое кладбище того периода. Оно признано самым большим на территории Беларуси. Исследователи насчитывают более полутора тысяч надгробий, есть среди них и индивидуальные памятники немецким офицерам. В настоящий момент многие могилы разворованы и разрушены. Среди других сохранившихся артефактов в Проньках — каменный самодельный памятник солдатам, каменная часовня, бункер.
Не успели жители деревни до конца оправиться после событий первой войны, как на территорию местности вступили другие войска, на этот раз фашистской армии. В сентябре 1943 года гитлеровцы сожгли все дома (61 двор), убили 9 жителей. После Великой Отечественной войны село было отстроено, но прежнего расцвета достичь уже не смогло. К 1997 году население сократилось до 100 жителей. Сегодня в деревне есть клуб, ферма, магазин, библиотека.
Неподалеку от поселения, на окраине соснового леса, расположена туристическая база отдыха «Проньки».